선물 옵션 투자의 이론과 전략 8판
저자 / John C. Hull역자 / 박경욱, 김철중, 윤평식
가격₩38,000
출간일2012.02.29
ISBN 139788996391937
페이지896
판형188*257mm
차례
1서론
2.선물시장의 구조와 운영
3.선물을 이용한 헷징전략
4.이자율
5.선도가격과 선물가겨긔 결정
6.금리선물
7스왑
8.증권화와 2007년 신용위기
9.옵션시장의 구조와 운영
10.주식옵션의 속성
11.옵션을 이용한 투자전략
12.이항 모형
13.위너과정과 이토정리
14.블랙-숄즈-머튼 모형
15.종업원스톡옵션
16.주가지수옵션과 통화옵션
17.선물옵션
18.그릭무나
19.변동성 미소
책소개
『선물 옵션 투자의 이론과 전략』은 파생상품의 기초를 터득한 대학원생과 고급실무자를 대상으로, 새로 개발된 금융상품과 최근에 이루어진 연구결과를 모두 포함하고 있는 있는 파생상품 종합이론서이다. 필요하지 않은 수학적 내용들은 생략하거나 각 장의 부록으로 수록하였으며, 일부는 웹상의 '테크니컬 노트'에 올려 놓았다. 또한 많은이들이 생소하게 느낄 개념에 대해서는 상세히 설명하고 많은 예제를 수록하였다. 파생상품시장뿐만 아니라 위험관리에 대해서도 다루었다.
